BitForex 合约类型列表及指数计算指南

合同类型

目前有两种合约类型，每周和每季度。

周线合约是指在离交易日最近的周五交割的合约；

季度合约定义为离当月最近的月份的最后一个星期五，交割日期为三月、六月、九月和十二月。

合约名称中的数字为合约的交割日，如BTC0928，交割日为9月28日。

打开和平仓

买多：当期货行情看涨时，买入一定数量的新合约usdt卖出去收不到钱，进行“买多”操作。 撮合成功后，会增加多头头寸。

平多卖出：当期货市场不再看涨，部分或全部多头合约被卖出时，进行“平多卖出”操作usdt卖出去收不到钱，撮合成功后多头减仓。

卖出空头：当期货市场看跌时，卖出一定数量的合约，进行“卖出空头”操作。 撮合成功后，将增加空头头寸。

买空：当卖出的空头合约在后市不再看跌后赎回时，进行“买空”操作，撮合成功后减持空头头寸。

指数计算规则

样本数据采样

每10秒通过API获取多个OTC交易所的最新价格。

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交换

重量

比特外汇

20% Bitfinex 20% Okex 20%。 当某交易所BTC价格明显偏离其他交易所价格，且其价格与样本交易所中间价的偏差达到10%时，该交易所价格按样本交易所中间价计算. 示例1：目前1：Bitfinex的价格为560 USDT/BTC，而其他5家交易所的价格分别为500 USDT、501 USDT、502 USDT、503 USDT、504 USDT。 那么当前样本交易所的中间价为(502 503)/2=502.5 USDT，则(560-502.5)/502.5=11.44% 10%，则Bitfinex将以该价格参与指数502.5 *(1 10 %)=552.75 USDT，则子指数为(552.75 USDT。当某交易所BTC价格明显偏离其他交易所价格，且其价格偏离样本交易所中位价10%，且仅两个交易所的指数是按两个交易所的1022%的平均值计算的 例子2：当前价格 2：Bitfinex是560美元一个BTC，如果没有三个交易所的数据，另外还有两个交易所分别是503 USDT和504 USDT，则当前样本交易所的平均价格为(503, 504)/2=503.5 USDT，则(560-503.5)。Bitfinex将以503.5 USDT交易2022*( 1 10%)=553.85 USDT参与指数计算，分项指数为(553.85 503 504)/3=520.28。 2、单交易所行情数据价格丢失或单笔交易所价格长期背离。 2.1. 如果a交易所过去24小时的有效数据小于10%。 我们会认为交易所价格已经失去了指导意义，暂时将交易所价格权重调整为0，权重为0的交易所将不参与本次指数计算。 如果交易所过去 24 小时内超过 90% 的数据点都是有效的，那么我们将恢复交易所的权重。 2.2. 某交易所在过去24小时内有超过10%的有效数据，但未能获取某时间点的行情数据（如交易所关闭、行情中断、被攻击）。 我们将根据最新的可用价格计算本次交易所的价格。 计算规则参考第一个加工计划。 如存在市场操纵或市场异常，导致指数大幅波动或配置比例异常，我们可能会根据具体情况选择延迟交割结算，具体规则将另行公告。